Создать PDF Рекомендовать Распечатать

Адаптивная методика оценки слабовыраженных рисков на промышленных предприятиях

Теория управления | (23) УЭкС, 3/2010 Прочитано: 12062 раз
(2 Голосов:)
  • Автор (авторы):
    Смирнов Д.М.
  • Дата публикации:
    30.09.10
  • № гос.рег.статьи:
    0421000034/0031

Адаптивная методика оценки слабовыраженных рисков на промышленных предприятиях

Аннотация: Для обеспечения устойчивого развития предприятия и получения высоких экономических результатов необходимо научиться управлять рисками. Актуальность проблемы управления рисками обусловлена развитием новой области знаний — риск-менеджмента. Управление рисками связано со специфической деятельностью предприятия в условиях неопределенности, сложного выбора вариантов управленческих решений.

Ключевые слова: риск-менеджмент, хозяйственный риск, оценка рисков, слабые сигналы, неопределённость.

Смирнов Д.М.

smirnov.@kalach-port.ru

 

 


Введение:

Основной проблемой процесса оценки промышленных рисков при построении эффективной системы риск - менеджмента предприятия является, ограниченная теми или иными факторами, возможность предприятия реагировать на слабо предсказуемые и нециклические события, когда основная масса рассматриваемых при данном процессе событий относится скорее к мажоритарным отклонениям от общих тенденций и не даёт руководству заново обдумать и пересмотреть направления развития предприятия, что в свою очередь противоречит основному фактору эффективности процесса управления рисками – цикличности.

Для решения данной проблемы, нами предлагается рассмотреть методику использования слабых сигналов в процессе стратегического управления предприятием. [1] Основным положением данной теории является то, что по мере нарастания скорости изменений становится все труднее предсказать с достаточной степенью точности характер этих изменений, а труднопредсказуемые события являются ничем иным, как слабым сигналом, происходящим из внутренней или внешней среды предприятия. Применимость данной методики к методологии управления рисками предприятия в достаточной мере обоснованна тем, что система управления рисками предприятия является ничем иным, как подсистемой стратегического управления.

Для двухфакторной оценки данного влияния нами предлагается методика построения модели рискового окружения производственной структуры, которая выглядит следующим образом (таблица 1).

Таблица 1. Модель оценки  рискового окружения предприятия

 


Вид риска

Сфера деятельности предприятия

Хозяйственный риск

Качественный метод оценки на основании бальной оценки, Irэ
∑ Irэ = ∑Irэ(1-i)/i

Количественный метод оценки, Irк
∑ Irк = ∑Irк(1-i)/i

Индекс риска, Ir

Эксперт 1

Эксперт 2

Эксперт i

∑ Irэ

Cach-flow

…i

∑ Irк

Деловой

Инвестиционная

Риск ДИ1

Irэ1

Irэ2

Irэi

∑ Irэ = ∑Irэ(1-i)/i

Irк1

Irкi

∑ Irк = ∑Irк(1-i)/i

Ir = ∑ (Irк+Irэ)/2

Риск ДИ2

Irэ1

Irэ2

Irэi

∑ Irэ = ∑Irэ(1-i)/i

Irк1

Irкi

∑ Irк = ∑Irк(1-i)/i

Ir = ∑ (Irк+Irэ)/2

Риск ДИ3

Irэ1

Irэ2

Irэi

∑ Irэ = ∑Irэ(1-i)/i

Irк1

Irкi

∑ Irк = ∑Irк(1-i)/i

Ir = ∑ (Irк+Irэ)/2

Риск ДИi

Irэ1

Irэ2

Irэi

∑ Irэ = ∑Irэ(1-i)/i

Irк1

Irкi

∑ Irк = ∑Irк(1-i)/i

Ir = ∑ (Irк+Irэ)/2

Рыночный

Финансовая, операционная

Риск РФ1

Irэ1

Irэ2

Irэi

∑ Irэ = ∑Irэ(1-i)/i

Irк1

Irкi

∑ Irк = ∑Irк(1-i)/i

Ir = ∑ (Irк+Irэ)/2

Риск РФ2

Irэ1

Irэ2

Irэi

∑ Irэ = ∑Irэ(1-i)/i

Irк1

Irкi

∑ Irк = ∑Irк(1-i)/i

Ir = ∑ (Irк+Irэ)/2

Риск РФ3

Irэ1

Irэ2

Irэi

∑ Irэ = ∑Irэ(1-i)/i

Irк1

Irкi

∑ Irк = ∑Irк(1-i)/i

Ir = ∑ (Irк+Irэ)/2

Риск РФi

Irэ1

Irэ2

Irэi

∑ Irэ = ∑Irэ(1-i)/i

Irк1

Irкi

∑ Irк = ∑Irк(1-i)/i

Ir = ∑ (Irк+Irэ)/2

Риск РО1

Irэ1

Irэ2

Irэi

∑ Irэ = ∑Irэ(1-i)/i

Irк1

Irкi

∑ Irк = ∑Irк(1-i)/i

Ir = ∑ (Irк+Irэ)/2

Риск РО2

Irэ1

Irэ2

Irэi

∑ Irэ = ∑Irэ(1-i)/i

Irк1

Irкi

∑ Irк = ∑Irк(1-i)/i

Ir = ∑ (Irк+Irэ)/2

Риск РО3

Irэ1

Irэ2

Irэi

∑ Irэ = ∑Irэ(1-i)/i

Irк1

Irкi

∑ Irк = ∑Irк(1-i)/i

Ir = ∑ (Irк+Irэ)/2

Риск РОi

Irэ1

Irэ2

Irэi

∑ Irэ = ∑Irэ(1-i)/i

Irк1

Irкi

∑ Irк = ∑Irк(1-i)/i

Ir = ∑ (Irк+Irэ)/2

Кредитный

Финансовая

Риск КФ1

Irэ1

Irэ2

Irэi

∑ Irэ = ∑Irэ(1-i)/i

Irк1

Irкi

∑ Irк = ∑Irк(1-i)/i

Ir = ∑ (Irк+Irэ)/2

Риск КФ2

Irэ1

Irэ2

Irэi

∑ Irэ = ∑Irэ(1-i)/i

Irк1

Irкi

∑ Irк = ∑Irк(1-i)/i

Ir = ∑ (Irк+Irэ)/2

Риск КФ3

Irэ1

Irэ2

Irэi

∑ Irэ = ∑Irэ(1-i)/i

Irк1

Irкi

∑ Irк = ∑Irк(1-i)/i

Ir = ∑ (Irк+Irэ)/2

Риск КФi

Irэ1

Irэ2

Irэi

∑ Irэ = ∑Irэ(1-i)/i

Irк1

Irкi

∑ Irк = ∑Irк(1-i)/i

Ir = ∑ (Irк+Irэ)/2

Операционный

Операционная

Риск ОО1

Irэ1

Irэ2

Irэi

∑ Irэ = ∑Irэ(1-i)/i

Irк1

Irкi

∑ Irк = ∑Irк(1-i)/i

Ir = ∑ (Irк+Irэ)/2

Риск ОО2

Irэ1

Irэ2

Irэi

∑ Irэ = ∑Irэ(1-i)/i

Irк1

Irкi

∑ Irк = ∑Irк(1-i)/i

Ir = ∑ (Irк+Irэ)/2

Риск ОО3

Irэ1

Irэ2

Irэi

∑ Irэ = ∑Irэ(1-i)/i

Irк1

Irкi

∑ Irк = ∑Irк(1-i)/i

Ir = ∑ (Irк+Irэ)/2

Риск ООi

Irэ1

Irэ2

Irэi

∑ Irэ = ∑Irэ(1-i)/i

Irк1

Irкi

∑ Irк = ∑Irк(1-i)/i

Ir = ∑ (Irк+Irэ)/2

 

Данная модель рискового окружения предприятия основывается на двухфакторном анализе (экспертном и количественном) всего рискового массива окружения организации и позволяет оценить рисковую нагрузку как на всю структуру в целом, отдельное направление деятельности данного субъекта ( к примеру рыночно - финансовый риск) и каждый потенциальный хозяйственный риск в целом.

Как видно из таблицы в основе данной методики первоочередную роль играет карта рисков предприятия, которая позволяет выделить анализируемый массив хозяйственных рисков, влияющих или потенциально влияющих на организацию и сгруппировать данные риски в соответствии с направлением хозяйственной деятельности. На данном основании каждому хозяйственному риску присваивается свой уникальный индекс, такой как “Риск ДИ1”, что означает деловой риск в инвестиционной деятельности.

Далее каждый из данных рисков оценивается i-тым количеством экспертов, каждый из которых, на основании собственного заключения, присваивает каждому риску значение Irэi. Следовательно, совокупное мнение экспертов рассчитывается по формуле:

Irэ = ∑Irэ(1-i)/i, где

∑ Irэ – совокупное мнение всех мнений экспертов в бальном выражении, ∑Irэ(1-i) – сумма балов всех экспертных мнений, i – количество экспертов.

При этом, исходя из классификации рисков по уровню и степени воздействия, приведенной выше  Irэ = Pэ x I, т.е. вероятность убытка от той или иной деятельности, по мнению экспертов умноженное на вероятность возникновения той или иной рисковой ситуации.

При применении количественного подхода оценивается уровень влияния того или иного риска на уровень прибыли, по нашему мнению анализ Cach-flow предприятия является необходимым и достаточным для данного вида оценки, однако для данной цели возможно и применение прочих методов, обозначенных выше.

Таким образом, совокупный результат количественных подходов рассчитывается по формуле аналогичной для экспертной оценки:

∑ Irк = ∑Irк(1-i)/I;

при этом, исходя из классификации рисков по уровню и степени воздействия, приведенной выше  Irк = Pк x Iк.

Итоговый  индекс риска (Ir) предлагаемой двухфакторной модели рискового окружения, каждого из оцениваемых хозяйственных рисков, выглядит следующим образом:

Ir = ∑ (Irк+Irэ)/2

Как видно, данный результат позволяет в полной мере оценить тот или иной хозяйственный риск предприятия. Для оценки рисковой нагрузки на ту или иную сферу деятельности, нами предлагается следующая формула:

IrХ = (Irх1+Irх2+…+Irxi)/i,

где IrХ – индекс риска того или иного направления деятельности, а Irxi – отдельно взятый хозяйственный риск в данном направлении.

Следовательно, для оценки суммарной рисковой нагрузки на всю организацию  следует применять формулу:

IrP = (Irp1+Irp2+…+Irpi)/i,

где IrP – совокупный индекс риска, а Irxi – весь массив оцененных хозяйственных рисков.

Заблаговременное обнаружение стратегической задачи, с обязательным выделением её рисковой составляющей, увеличивает время реакции на нее, однако при возникновении внезапных ситуаций время реакции соответственно будет снижаться, а, следовательно, к моменту получения информации, достаточной для принятия управленческого решения, обнаруживается дефицит времени для их реализации, что в свою очередь приводит к прямому или косвенному ущербу или потере выгодной возможности. Из данного заключения можно сделать вывод, что зачастую получение полной информации по той или иной ситуации приводит к тому, что разрешение данной ситуации на основе выработанного управленческого решения не представляется возможным.

ледовательно, для решения данной проблемы, необходимо изменить сам подход к получению и использованию самой информации, сместив акцент своих усилий от ожидания получения достаточной информации в сторону алгоритма пошагового многовариантного планирования в отношении действий предприятия  по снижению риска при различном развитии событий, связанных с изменением внутренней и внешней среды. Исходя из этого, следует принимать меры по сокращению риска, исходя из уровня и прямо пропорционально доступной информации. Что в свою очередь позволяет в значительной мере увеличить стратегическую гибкость системы управления рисками предприятия за счет постепенного усиления ответных мер. Именно этот процесс и называется процессом реагирования на слабые сигналы.

Первоочередной задачей данного процесса является выявление степени распространения слабых сигналов в виду неопределенности и спонтанности происходящих событий. Для этого нами предлагается следующая классификация степени слабых сигналов в зависимости от уровня осведомленности. При этом уровень осведомленности руководства предприятия прямо пропорционален уровню сигнала от той или иной рисковой ситуации, а, следовательно, и усиление тех или иных мероприятий по сокращению риска должно идти сонаправленно степени сигнала от большего к меньшему. В данном случае время реагирования на ту или иную ситуацию обратно пропорционально  степени сигнала. Исходя из временного фактора, наложенного на данную классификацию вытекают определения сильного и слабого сигнала:

Сильный сигнал – сигнал, при котором на этапе оценки возможных последствий той или иной ситуации остается временной ресурс для комплексной и полной реакции на ту или иную ситуацию.

Слабый сигнал – сигнал, при котором на этапе оценки возможных последствий или более раннем этапе временной ресурс для реагирования на ту или иную ситуацию отсутствует либо недостаточен.

Рассмотрим проекцию концепции управления слабыми сигналами на хозяйственную деятельность производственного предприятия с течением времени и с учетом влияния стандартных, потенциально выявляемых, рисковых ситуаций.

29_image002
Рисунок 1. Проекция концепции управления слабыми сигналами на хозяйственную деятельность предприятия

Источник: составлено автором.

Из данного рисунка можно увидеть, что при наложении представленной выше классификации степени слабых сигналов на временной фактор и сопоставлении слабых сигналов с сигналами, инициируемыми текущей ситуацией (сильные сигналы) возникает значительное запоздание времени реакции на слабый сигнал, по сравнению с сильным сигналом, что в свою очередь подтверждает озвученную нами выше концепцию обработки слабых сигналов. Следует заметить, что обработка слабого сигнала усложняется с каждым этапом уровня осведомлённости, так, на уровне вероятности потенциальных возможностей уровень осведомленности предприятия практически одинаков как для слабого, так и для сильного сигнала, тогда как на уровне получения результата, сам результат будет более высок для сильного, нежели для слабого сигнала и зависеть исключительно от интуиции, уровня предчувствия событий и минимального уровня информированности у руководства предприятия. Руководитель, способный реагировать на слабые сигналы, может многое сделать задолго до того, как проблема, угрожающая предприятию, станет критической.

При составлении карты хозяйственных рисков и их оценки, в рамках данной концепции, нами предлагается внести в методику построения модели рискового окружения, следующие дополнения, отражающие недостаток информации при слабых сигналах.

Суть данных дополнений заключается в том, что эмпирический и количественный анализ слабых сигналов затрудняется недостатком информации для анализа и зависит от степени слабого сигнала, а, следовательно, при количественном анализе, как наиболее информативно- ёмком, его эффективность будет снижаться пропорционально уровню слабого сигнала или уровню осведомленности.

Таким образом, итоговый индекс риска  (Ir) двухфакторной модели рискового окружения предприятия, каждого из оцениваемых хозяйственных рисков, выглядит следующим образом:

Ir = ∑ (Irк*Kк+Irэ*Kэ)/2,

где Kк – коэффициент значимости количественной оценки, Kэ - коэффициент значимости экспертной оценки, при этом Kк + Kэ =1.

Исходя из проекции концепции управления слабыми сигналами на хозяйственную деятельность, представленную на рисунке выше, нами предлагаются следующие пороговые значения данных коэффициентов. (таблица 3)

Таблица 3. Пороговые значения данных коэффициентов Kк и Kэ при расчете двухфакторной модели рискового окружения производственного предприятия

 


Степень слабого сигнала/ уровень осведомленности

Вероятность потенциальных возможностей/угроз

Конкретизированный источник новых возможностей/угроз

Конкретная возможность/угроза

Выработанная на основе управленческого решения программа реагирования

Результат

Пороговые значения коэффициентов Kк, Kэ

Kк

Kэ

Kк

Kэ

Kк

Kэ

Kк

Kэ

Kк

Kэ

Признание философии риска

0,5

0,5

0,6

0,4

0,7

0,3

0,8

0,2

0,9

0,1

Выделение области потенциального возникновения риска

0,5

0,5

0,6

0,4

0,7

0,3

0,8

0,2

0,9

0,1

Выявлен и оценен возможный риск

0,45

0,55

0,55

0,45

0,65

0,35

0,75

0,25

0,75

0,25

Определены мероприятия по реагированию

0,4

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,4

0,65

0,35

Оценены возможные последствия

0,3

0,7

0,3

0,7

0,4

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Источник: составлено автором

Заключение:
Таким образом, используя данные коэффициенты возможна корректировка полученных результатов в зависимости от уровня доступности информации, однако следует учитывать высокий уровень неопределенности при анализе слабых сигналов, а следовательно данные коэффициенты могут быть пересмотрены руководством в соответствии с компетентностью и осведомленностью специалистов, участвующих в данном процессе.

Литература:

[1] Ансофф И. Стратегическое управление.- М.: Экономика, 1989. — 519 с.



Примечание: № гос. рег. статьи 0421000034/0031

 

  vakperechen

ОБНОВЛЕННЫЙ СПИСОК ВАК 2016 г.
ОТ 19.04.2016  >> ПРОСМОТРЕТЬ
tass
 
ПО ВОПРОСАМ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ И СОТРУДНИЧЕСТВА ОБРАЩАЙТЕСЬ:
skype SKYPE: vak-uecs
e-mail
MAIL: info@uecs.ru
phone
+7 (928) 340 99 00
 

АРХИВ НОМЕРОВ

(01) УЭкС, 1/2005
(02) УЭкС, 2/2005
(03) УЭкС, 3/2005
(04) УЭкС, 4/2005
(05) УЭкС, 1/2006
(06) УЭкС, 2/2006
(07) УЭкС, 3/2006
(08) УЭкС, 4/2006
(09) УЭкС, 1/2007
(10) УЭкС, 2/2007
(11) УЭкС, 3/2007
(12) УЭкС, 4/2007
(13) УЭкС, 1/2008
(14) УЭкС, 2/2008
(15) УЭкС, 3/2008
(16) УЭкС, 4/2008
(17) УЭкС, 1/2009
(18) УЭкС, 2/2009
(19) УЭкС, 3/2009
(20) УЭкС, 4/2009
(21) УЭкС, 1/2010
(22) УЭкС, 2/2010
(23) УЭкС, 3/2010
(24) УЭкС, 4/2010
(25) УЭкС, 1/2011
(26) УЭкС, 2/2011
(27) УЭкС, 3/2011
(28) УЭкС, 4/2011
(29) УЭкС, 5/2011
(30) УЭкС, 6/2011
(31) УЭкС, 7/2011
(32) УЭкС, 8/2011
(33) УЭкС, 9/2011
(34) УЭкС, 10/2011
(35) УЭкС, 11/2011
(36) УЭкС, 12/2011
(37) УЭкС, 1/2012
(38) УЭкС, 2/2012
(39) УЭкС, 3/2012
(40) УЭкС, 4/2012
(41) УЭкС, 5/2012
(42) УЭкС, 6/2012
(43) УЭкС, 7/2012
(44) УЭкС, 8/2012
(45) УЭкС, 9/2012
(46) УЭкС, 10/2012
(47) УЭкС, 11/2012
(48) УЭкС, 12/2012
(49) УЭкС, 1/2013
(50) УЭкС, 2/2013
(51) УЭкС, 3/2013
(52) УЭкС, 4/2013
(53) УЭкС, 5/2013
(54) УЭкС, 6/2013
(55) УЭкС, 7/2013
(56) УЭкС, 8/2013
(57) УЭкС, 9/2013
(58) УЭкС, 10/2013
(59) УЭкС, 11/2013
(60) УЭкС, 12/2013
(61) УЭкС, 1/2014
(62) УЭкС, 2/2014
(63) УЭкС, 3/2014
(64) УЭкС, 4/2014
(65) УЭкС, 5/2014
(66) УЭкС, 6/2014
(67) УЭкС, 7/2014
(68) УЭкС, 8/2014
(69) УЭкС, 9/2014
(70) УЭкС, 10/2014
(71) УЭкС, 11/2014
(72) УЭкС, 12/2014
(73) УЭкС, 1/2015
(74) УЭкС, 2/2015
(75) УЭкС, 3/2015
(76) УЭкС, 4/2015
(77) УЭкС, 5/2015
(78) УЭкС, 6/2015
(79) УЭкС, 7/2015
(80) УЭкС, 8/2015
(81) УЭкС, 9/2015
(82) УЭкС, 10/2015
(83) УЭкС, 11/2015
(84) УЭкС, 11(2)/2015
(85) УЭкС,3/2016
(86) УЭкС, 4/2016
(87) УЭкС, 5/2016
(88) УЭкС, 6/2016
(89) УЭкС, 7/2016
(90) УЭкС, 8/2016
(91) УЭкС, 9/2016
(92) УЭкС, 10/2016
(93) УЭкС, 11/2016
(94) УЭкС, 12/2016
(95) УЭкС, 1/2017
(96) УЭкС, 2/2017
(97) УЭкС, 3/2017
(98) УЭкС, 4/2017
(99) УЭкС, 5/2017

 Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций

№ регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-35217 от 06.02.2009 г.       ISSN: 1999-4516